Британский критик Джонатан Ромни написал в издании Screen Daily, что режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов создали удивительно галлюцинаторную интерпретацию советской истории. "С одной стороны, это политический триллер, с другой - сказочная история мести", - написал Ромни, отметив, что "Капитан Волконогов бежал" - один из самых оригинальных фильмов года.

Критик Deadline Анна Смит заявила, что "Капитан Волконогов бежал" - брутальный и антиутопический триллер  с элементами ужасов, главная тема которого - бесчеловечность друг к другу - знакома многим по фильмам о войне. Также она отметила, что хотя Петербург 1938 года больше напоминает антиутопию, чем реальность, происходящие в фильме события пугающе реалистичны.

По оценке кинокритика The Guardian Ксана Брукса, кинокартина - увлекательная игра в кошки-мышки, где показывается сталинская Россия через спектр комедийного ужастика. "В названии фильма упоминается побег Волконогова, но это название вводит людей в заблуждение, потому что из этого мира никто не может сбежать", - объяснил Брукс.

"Капитан Волконогов бежал" – первый созданный с участием Эстонии художественный фильм, который борется за главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва".

Согласно аннотации, "Капитан Волконогов бежал" - драма с элементами триллера. Основная тема фильма - путь к прощению. Жизнь главного героя, капитана Волконогова, резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть. Но на этом пути его ждет множество испытаний.

Главную роль в картине сыграл российский актер Юрий (Юра) Борисов. Режиссерами фильма стали россияне Наталья Меркулова и Алексей Чупов. Они же были и сценаристами. К написанию сценария руку приложил и эстонский оператор Март Таниель.

Производством занимались кинокомпании "Место Силы" (Россия), LOOK FILM (Россия), Homeless Bob Production (Эстония), Kinovista (Франция).